预期收益率标准差公式 预期收益的标准差公式

在投资领域，预期收益率和标准差是两个关键概念，它们分别用来衡量投资的预期回报和风险。小编将介绍预期收益率和标准差的计算公式及相关知识。

1. 组合收益率的标准差计算公式

投资组合的标准差公式是：组合标准差=√(A²+B²+C²+2XAB+2YAC+2ZBC)，其中A、B、C为不同资产的权重，X、Y、Z为不同资产之间的协方差，具体解释如下：

(a+b+c)²=a²+b²+c²+2ab+2ac+***c

2. 收益率标准差的计算公式

收益率标准差是衡量投资风险的重要指标之一，其计算公式如下：收益率标准差=[(Σ(xi-x)/(n-1))²]^0.5*100%，其中xi表示第i期的收益率，x表示所有期数的平均收益率，n表示期数。具体计算步骤如下：

(Σ(xi-x)/(n-1))²

3. 预期收益率计算公式解析

预期收益率计算公式为：E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]。Rf为无风险收益率，βi为投资i的β值，E(Rm)为市场投资组合的预期收益率。

E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]

4. 预期收益率和标准差的重要性

预期收益率和标准差是投资组合理论中的两个重要概念，用来衡量投资的预期回报和风险。

期望收益率是所有可能收益的加权平均值。

通过以上介绍，我们对预期收益率和标准差的计算公式及重要性有了更深入的了解。投资者可以根据这些指标来评估投资组合的风险和回报，从而制定更加有效的投资策略。