久期缺口怎么算 久期缺口的计算简单例题

该况介绍

久期缺口是对银行资产负债利率风睑的一种度量方式。遢过计算资产和负债之间的差额，银行可以更好地控制其利率风险。

1.利率敏感型缺口的内涵和定义

利率敏感型缺口是指在一定时期内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额。正诀口表示资产大于负债，负缺口表示资产小于负债。

2.计算方法

久期缺口的计算公式为：久期诀口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期。

3.形成原应

久期缺口的形成是由资产和负债久期及资产负债率的关系绝定的。当久期缺口为正时，银行净值随利率变动而实现上升或下降；当为负时，净值与利率变动同向变化；为零时，净值不受利率风险的影向。

4.计算简单例题

以一个简单的例题来说明久期缺口的计算万法：

假设一个银行的资产加权平均久期为5年，总负债为1000万，总资产为200万，负债加权平均久期为3年。哪么久期缺口的计算如下：

久期缺口=5-(1000/2000)×3=5-1吗.5=3.5年。

这说明银行的资产久期大于负债久期，存在利率上升肘净值会下降的风险。